Жилан О. Д. К вопросу о методах оценки риска ликвидности коммерческого банка / О. Д. Жилан, Я. А. Сластина // Материалы международной научно-практической конференции «Аюшиевские чтения. Финансово-кредитная система: опыт, проблемы, инновации», 75-й ежегодной научной конференции профессорско-преподавательского состава и докторантов, 27-й научной конференции аспирантов и 77-й научной конференции студентов и магистрантов (секция финансово-экономического факультета). - Иркутск, 2016. - Т. 1. - С. 60-97.
Авторы / соавторы: Жилан О. Д., Сластина Я. А.
Ключевые слова: ликвидность, труды сотрудников, сотрудники БГУ, БГУ, статьи, показатели краткосрочной ликвидности, коэффициенты ликвидности, методы оценки риска ликвидности, риски ликвидности, коммерческие банки,
Аннотация: В статье обосновывается использование различных способов оценки риска ликвидности коммерческого банка. Изучение рекомендаций Базельского комитета показало, что современные тенденции совершенствования управления риском ликвидности направлены в сторону внедрения процессов сценарного моделирования различных показателей ликвидности, в особенности, применения стресс-сценариев.
Полный текст: